國債期貨小幅收跌 4只債券取消發(fā)行|債市縱覽
債市重大事件
(資料圖片)
PART1.
每日要聞
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期?！?
1.2022年11月份居民消費價格同比上漲1.6% 環(huán)比下降0.2%；全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.3%，環(huán)比上漲0.1%。(信息來源：國家統(tǒng)計局)
2.據(jù)央視新聞，美國勞工部當?shù)貢r間8日公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國首次申請失業(yè)救濟金人數(shù)為23萬人，符合市場預(yù)期，但是續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至167.1萬人，為今年2月初以來的最高值。這表明隨著勞動力市場出現(xiàn)初步降溫跡象，失業(yè)的美國人很難找到理想的新工作，而這可能會助推美聯(lián)儲在下周的議息會議上放緩加息步伐。芝商所“美聯(lián)儲觀察工具”顯示，美聯(lián)儲本月加息50個基點的概率已升至77%。(信息來源：界面新聞)
3.據(jù)廣發(fā)固收研究，2022年以來，城投發(fā)債政策依然偏緊，城投債凈融資規(guī)模大幅下降。2022年1-11月，城投債凈融資1.36萬億元，較2021年同期大幅下降8529億元，尤其是低等級和低行政級別城投平臺，難獲增量融資。2022年1-11月，主體評級AA+和AA城投債凈增較去年同期分別減少3772億元、4100億元，區(qū)縣級城投債凈融資減少4792億元。(信息來源：財聯(lián)社)
PART2.
因交易異常引起的停牌事件
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期?！?
PART3.
取消發(fā)行&發(fā)行失敗事件
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期?！?
央行動態(tài)
央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年12月9日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%。同時，12月9日有20億7天期逆回購到期，市場實現(xiàn)0投放0回籠。
未來5個交易日，共有100億元7天期逆回購和5000億元12月期中期借貸便利到期，后續(xù)仍需密切關(guān)注央行公開市場操作力度。
一級市場(12月12日)
PART1.
發(fā)行與到期預(yù)告
12月12日預(yù)計共發(fā)行債券45只，發(fā)行額790.8億(不含同業(yè)存單)。
在利率債方面，地方政府債發(fā)行1只，共168.1億。
在信用債方面，金融機構(gòu)債發(fā)行4只，共170.0億；短融發(fā)行15只，共155.5億；中票發(fā)行9只，共152.0億；公司債發(fā)行2只，共36.4億；企業(yè)債發(fā)行1只，共5.0億；資產(chǎn)支持證券發(fā)行13只，共103.8億。
各類型債券發(fā)行只數(shù)占比情況
12月12日到期債券共46只，到期額544.11億元。其中，回售債券4只，到期額35.0億；贖回債券2只，到期額35.0億；到期償付債券40只，到期額474.11億。
未來3月債券償還情況統(tǒng)計
PART2.
特色新債介紹
【地方政府債】
12月12日，預(yù)計北京將發(fā)行地方政府債1只，發(fā)行額168.1億，為再融資專項債券。
【同業(yè)存單】
同業(yè)存單方面，12月12日計劃發(fā)行704.7億，到期0.0億，發(fā)行額前五分別是：22寧波銀行CD343、22中信銀行CD189、22上海銀行CD202、22江蘇銀行CD214、22江蘇銀行CD213。
其中，1M發(fā)行債券15只，共225.4億；3M發(fā)行債券28只，共159.2億；6M發(fā)行債券20只，共93.1億；9M發(fā)行債券8只，共102.5億；1Y發(fā)行債券34只，共124.5億。
從評級來看，發(fā)行主體評級為AAA的發(fā)行債券48只，共512.9億；發(fā)行主體評級為AA+的發(fā)行債券44只，共162.3億；發(fā)行主體評級為AA-的發(fā)行債券4只，共3.0億；發(fā)行主體評級為AA的發(fā)行債券8只，共26.0億；發(fā)行主體評級為BBB+的發(fā)行債券1只，共0.5億。
【非金信用債】
12月12日預(yù)計共發(fā)行非金信用債(短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券)40只，共452.7億。
各類型非金信用債發(fā)行額占比情況
重要債券一覽表
二級市場(12月9日)
截至12月9日，與上一個交易日相比：
國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.9150%，與前一交易日持平。國開債方面，10年國開活躍券報3.0450%，上行0.75BP。
國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報99.725，跌0.06%；5年期國債期貨主力合約報100.630，跌0.11%；2年期國債期貨主力合約收盤報100.660，跌0.06%。
信用債方面，截至12月9日17:00，交易所成交量前三的債券為：19產(chǎn)城02、22廣開Y1、22鄂交Y4；交易所漲幅前三的債券為：19中駿01、PR阿國投、15合景02。
貨幣市場與收益率曲線(12月9日)
各期限中債國開債到期收益率走勢
各期限中債國債到期收益率走勢
12月9日，中債10年國債收益率報2.8903%，上行0.50BP；12月8日美國十年國債收益率報3.4800%，上行6.0BP。
10年期中美國債到期收益率走勢
中債5年中短期票據(jù)(AAA)收益率報3.4856%，上行0.56BP；中債5年城投債(AAA)收益率報3.5672%，上行3.45BP。
注：信用利差以國開債收益率為基準
注：信用利差以國開債收益率為基準
市場預(yù)報
1.12月15日：工業(yè)增加值、社會消費品零售總額、70個大中城市住宅銷售價格月度報告等。
2.12月20日：日本央行議息會議、LPR公布日。
